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Estudio de un modelo dinámico estocástico para las decisiones de compra de bienes durables
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-12-01)
El trabajo de tesis muestra en detalle los fundamentos matemáticos del modelo estocástico para las decisiones de compra de un bien durable cuyas características son heterogéneas en el mercado y cambian en el tiempo, planteado ...
Endogenous Threshold Stochastic Volatility Model: An Outlook Across the Globe for Stock Market Indices
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-09-04)
Asymmetries and heavy tails are well-known characteristics on compound daily returns stock market in
dices. The THSV-SMN–Threshold Stochastic Volatility Modelwith Scale Mixture of Normal Distributions–
model has become ...
Modelos Chain Ladder estocásticos y aplicaciones al cálculo de reservas en compañías de seguros
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-20)
This document is intented to deepen the study of univariate and multivariate Chain Ladder
methods for estimating reserves in an insurance company. It presents from a theoretical
and applicative perspective both the univariate ...
El modelo de precios de commodity de Schwartz-Smith y filtros de Kalman con paneles de datos de futuros
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-02)
Este trabajo estudia el modelo estocástico de precios spot de commodity de Schwartz y
Smith (2000). Este modelo asume que el precio spot de un commodity St es una función de
dos factores estocásticos, ln (St) = t + t, ...
Modelos matemáticos para el precio del suelo urbano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-12-09)
La presente tesis revisa la literatura que se ha desarrollado sobre modelos matemáticos para la determinación de los precios del suelo urbano. La tesis se centra de forma específica en tres artículos del Journal of Urban ...
Control óptimo estocástico de una cuenta individual de capitalización en el sistema privado de pensiones del Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-12)
El presente trabajo estudia los efectos de los cargos administrativos en saldo y/o en
flujo que aplica una administradora de fondos de pensiones sobre una cuenta de retiro
individual durante el periodo de acumulación. ...